期权投资者情绪偏低【兴业期权水晶球20171008 任瞳/于明明】

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发布时间:2017-10-09 12:35

  期权投资者情绪偏低

  兴业期权水晶球20171008

  特别关注

  预测标的:上证50指数/上证50ETF

  预测分值:1分(谨慎预期)

  目标日期:2017.10.9(周一)

  简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价维持危险区域,同时虚值认购期权隐含波动率斜率边际明显降低,仅认购认沽波动率价差处于中性区间,整体而言期权投资者情绪较低,小明对标的后市走势持谨慎预期。

  1

  市场回顾

  上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持在危险区域,其他关键期权择时指标转向中性,整体而言市场情绪边际转谨慎。从标的日内走势来看,早盘高开高走,日内维持强势,最终标的全天上涨0.41%,50指数上涨0.42%,标的走势高于水晶球指数的预期。

  

  2

  短期判断

  截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向1分(谨慎预期),期权市场数据表明波动率风险溢价维持危险区域,同时虚值认购期权隐含波动率斜率边际明显降低,仅认购认沽波动率价差处于中性区间,整体而言期权投资者情绪较低,小明对标的后市走势持谨慎预期

  

  附表

  

  特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

  详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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  联系人:任瞳

  电话:0755-2382 6010

  E-mail:rentong@xyzq.com.cn

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  联系人:于明明

  电话:021-20370619

  E-mail: yumingming@xyzq.com.cn

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  联系人:王武蕾

  电话:021-38565609

  E-mail: wangwulei@xyzq.com.cn

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